ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : พฤติกรรมของการแจกแจงเพื่อการพยากรณ์ราคาหุ้นใน SET 100
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) : Behavior of Distribution for Price Forecasting of SET 100
ชื่อนักศึกษา : นายนนทวัฒน์ บุญชัก (59190546)
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม (Dr. Suttida Sangpoom)
วัตถุประสงค์ :
- To study behavior of logarithmic return distribution of close price from stock in SET100
- To forecast price of stock in SET100 (In case of the distribution is Normal distribution)
ลักษณะงานที่ทำ :
เป็นที่ทราบกันดีว่าการฝากเงินไว้กับธนาคารจะได้ผลตอบแทนที่แน่นอน ในรูปแบบของดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง เพราะมีการตกลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่า ซึ่งมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย ดังนั้นการลงทุนในหุ้นสามัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักลงทุนชาวไทย และเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการลงทุน เราจึงใช้แบบจำลองทางการเงินที่เป็นที่รู้จักกันดี นั่นก็คือ แบบจำลอง Black-Scholes มาเพื่อพยากรณ์ราคาหุ้น
It has been well known that money is deposited with the bank. The money will definitely return in form of deposit interest. In addition, there is risk-free investment because the deposit interest rate is set at the beginning. However, some of investors are interested in higher risks to get higher returns. Investment in common stock of the Stock Exchange of Thailand (SET) is the one of the most popular in Thai investor. In order to reduce the risk of investment, the Black-Scholes model, a well-known stochastic model in financial model is investigated. The model is used to predict the stock price to be closest to the real data.
